Estimación de variación total y volatilidad en modelos unificados de GARCH-Ito con saltos.

Estimación de variación total y volatilidad en modelos unificados de GARCH-Ito con saltos.


Resumen:

 

Los modelos discretos de GARCH y continuos de Drift-Difusión son ampliamente utilizados en campos como finanzas y neurociencia. El modelo GARCH-Ito, introducido recientemente por Wang y Kim, superpone un modelo GARCH en tiempos discretos en el modelo de Ito para la volatilidad instantánea. En este trabajo, se propone una metodología conjunta para la estimación de la variación cuadratica para trayectorias con discontinuidades, utilizando criterios basados en Wavelets de Dauchiebis para estimación de magnitud y locación de saltos y una relación iterativa para la estimación de volatilidad integrada y se analiza el comportamiento de este procedimiento en presencia de data con ruido.

Date: Jan 16, 2019 at 12:00:00 h
Venue: Sala de Seminarios John Von Neumann CMM, Torre Norte, 7mo piso de Beauchef 851.
Speaker: Gonzalo Contador
Affiliation: University of Wisconsin Madison, USA
Coordinator: Prof. Jaime San Martín
Abstract:
- PS

Posted on Jan 10, 2019 in Seminars, Stochastic Modeling