Seminars

An overview of some financial models using backward stochastic differential equations with enlarge filtrations

Explicit ruin formulas for models with dependence among risks

Etnomatemática: Nuevos enfoques para su teoría y sus aplicaciones

El espacio de matrices que conmutan

Módulo de Enseñanza para la introducción de las Ecuaciones Diferenciales Ordinarias en un escenario de Resolución de Problemas

Canonical tree-decompositions and nested separation systems of finfite graphs

Equilibrium Princing in Incomplete Financial Markets in Discrete and Continuous Time

Markov Decision Processes with Applications to Finance

A robust PTAS for machine covering and packing

Duality and thinnings in Interacting Particle Systems